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【macaso伝授シリーズ】為替のプロが選ぶ今が旬の注目マカソムリエ!(2020年6月1週号)-山中康司氏-

こんにちは、macaso FX研究所 編集部です。

ここ最近、macasoをご利用のお客様から、「どのマカソムリエを選んでいいのか分からない」というお声をいただいております。

そこで、【macaso伝授シリーズ】と題して、為替のプロである山中康司先生が、「どのような考えでマカソムリエを選ぶのか」、「今が旬のマカソムリエはどれか」などを伝授いたします。

毎月、山中先生には第1・3週、齊藤先生には第2・4週をご担当いただき、レポートの公開を予定しておりますので、ぜひお楽しみください。

山中先生画像

山中 康司 先生]
1982年バンク・オブ・アメリカ入行。為替トレーディングに従事。1989年バイスプレジデント、1993年プロプライエタリー・マネージャーを経て、1997年日興証券に移籍。1999年日興シティ信託銀行外為推進課長、為替資金部次長として為替トレーディングとマーケティングを統括。2002年金融関連のコンサルティング会社アセンダント設立・取締役。独自のサイクル分析やテクニカル分析に基づくシステムトレードなどに関連するレポートの配信、セミナー、国内外の専門誌への寄稿等で活躍中。著書に『テクニカル指標の読み方・使い方』などがある。

為替のプロ 山中康司先生による解説

こんにちは、山中です。
隔週でマカソムリエのピックアップを行っていきますので、よろしくお願い致します。

現状の市場環境について

「macaso(マカソ)」のような選択型の自動売買では、客観的なストラテジーのピックアップが望ましいと思いますが、現状の市場環境についても簡単に触れておきますので、こちらは裁量でトレードをする際の参考にしてみてください。

新型コロナウイルスの感染者拡大ペースが鈍って以降、世界的にコロナ後の期待感から株式市場を中心に楽観的相場観が支配的になってきています。しかしながら、足元の実体経済はまだ恐ろしく低調な状況ですし、ニュースタンダードといわれる生活スタイルでは消費の回復は思った以上に時間がかかることは間違いありません。

米国では今週末の雇用統計が発表されますが、失業率は20%前後の予想となっていて、5人に1人が失業状態という過去に見たことがない数字が出てきそうです。また、直近の中国との対立激化懸念に加え、国内では暴動が起きていて、米国に対する楽観的な見方は一時期よりは収まってきているように見えます。

複数通貨により合成されているドルインデックスを見ると、ここのところのドルの価値は下がっている一方でドル円のみ円独歩安の状態となっていて、リスクオフの動きが出てくる場合には一番調整が入りやすいのではないかと見ています。現行水準よりも円安水準となるドル円、クロス円の買いポジションには今までよりも注意したいところです。

マカソムリエのピックアップ方法

ピックアップの方法は、4月セミナーでも紹介しましたが、以下の3つのポイントに注目して選びます。

(1) 損益曲線(3か月)が右肩上がりであること
(2) 損益曲線(3か月)の右半分と左半分に大きな形状の違いが無いこと
(3) 証拠金10%損失時の破産確率(6か月)が5%未満であること

簡単に説明を加えておくと、(1)と(2)は難しい説明は不要だと思います。

macasoの運用成績を示すグラフが順調なパフォーマンスであれば右肩上がりとなりますし、ひとつの取引で大きな損益を出すのではなく、コンスタントな損益の積み重ねであれば右半分(直近)と左半分(過去)でグラフの形状に目立った違いは出てきません。

ここでは比較的最近の傾向を見るため、3か月の損益曲線(ランキング一覧と同じ)を観察します。

破産確率とは、そのストラテジーが長期的な運用に耐えうるかどうかをチェックする指標のひとつです。

破産確率について (by macaso FX研究所 編集部)
1992年にNauzer J. Balsara(ナウザー・バルサラ)が出版した著書「Money Management Strategies for Futures Traders」で解説した理論。
①勝率②平均利益損失比③取引に使った資金の割合(リスク許容度)の3つの指標を用いて、将来トレードができなくなる確率を0〜1の範囲で推定できると唱えた。
確率が0に近づくほど破産の可能性が低いことを示し、確率が1に近づくほど破産の可能性が高いことを示す。

ストラテジーの勝率と平均利益損失比(=平均利益÷平均損失)と1取引における想定最大損失額の3つのパラメータから求めることができます。

通常、ひとつの取引における最大損失額は証拠金の2~3%で考えますが、ここでは余裕を見て最大損失額を証拠金の10%として計算しています。

求められた破産確率が5%未満であれば合格です。ここでは安定性を見るため、損益曲線よりも長めに6か月の各数値を使って計算します。

<参考>「山中先生の4月開催オンラインセミナー内容はこちら」

山中さん開催報告

5月第3週ピックアップのレビュー

前回は、「TradeTodayco」、「chunyffs333」、「Evgendoga2」3つのマカソムリエをピックアップしましたので、マカソムリエ名の横に前回ピックアップ日から執筆時点までの損益(5月20日~6月3日)の変化を併せて記してあります。

数字は、マカソムリエ一覧の損益曲線から「実現損益+最大評価損」の数字の期間における差を示しています。

 TradeTodayco:+4.4pips

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 ②chunyffs333:+158.4pips

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 ③Evgendoga2:+52.5pips

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上記①+②+③の損益合計:+215.3pips

どのマカソムリエも該当期間で利益を出していますが、TradeTodaycoのパフォーマンスはやや低下気味で、今回のピックアップからは脱落しました。残りのchunyffs333Evgendoga2は後述の通り、今回もピックアップに残っています。いまのところ比較的安定運用の流れとなっていますが、仮にマイナスとなっても現在のようなピックアップを続けていれば、早期にパフォーマンスの変調には気づけると思います。

6月第1週のピックアップ

ピックアップ方法の条件にあてはまるかどうかを、6月2日時点のマカソムリエランキング一覧から上位11ストラテジについてチェックした結果が以下の表になります。

右2列は条件にあてはまるストラテジに〇をつけました。△は不安が残る形状であることを示します。

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*PR(ペイオフレシオ)=平均利益損失比

今回は、3マカソムリエをピックアップするため15位まで計算を行いました。前回ピックアップした3つのマカソムリエのうち、TradeTodaycoからcalipsofxへ入れ替え、chunyffs333Evgendoga2の2つのマカソムリエはこのまま運用を続けることとします。

[6月第1週 山中先生おススメのピックアップマカソムリエ]

chunyffs333

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Evgendoga2

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calipsofx

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次回のピックアップは6月第3週となります。
ぜひご期待ください!

アセンダント
山中 康司

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